Четвер, 16 вересня 2021

Актуальне

Відсутність новин - теж хороша новина

Хто створює ботів для біржовиків

Центральне розвідувальне управління було одним з перших покровителів стартапу під назвою Kensho Technologies, що діє у сфері штучного інтелекту.

Ця організація колись займалася аналізом пусків північнокорейських ракет, землетрусів і виборів - принаймні так справи йшли до 2014 року. Саме тоді до лав компанії влився Джон ван Мойланд і напрямок її діяльності змістився в бік фінансів, як повідомляється в новій статті Bloomberg.


Торік корпорація S & P Global викупила Kensho Technologies і тепер використовує її на новому напрямку - для розробки індексних фондів нового покоління. За словами ван Мойланда, який тепер займає пост "" керуючого директора і керівника з глобального розвитку S & P Kensho Indices "", машини можуть розробляти більш досконалі індекси, використовувані в якості базових інструментів для пасивних інвестиційних механізмів (таких як біржові інвестиційні фонди), під управлінням яких знаходиться приблизно 7,3 трильйона доларів сша

"Ми вирішуємо завдання, над якими в минулому працювали співробітники численних дослідницьких центрів - причому ми робимо це на належному рівні, за допомогою чітко прогнозованих, високо автоматизованих і ефективних методів. Навіщо обмежувати себе застарілими фінансовими даними, коли навколо море інформації? "" - прокоментував в інтерв 'ю Bloomberg ван Мойланд.

Таким чином, починається гонка до створення "" роботизованих біржових інвестиційних фондів (або ETF, Exchange Traded Fund) "", які, по суті, являють собою ставку на те, що люди вважатимуть за краще довірити свої гроші обраним машиною пасивним інструментам замість тих, що визначить людина. Як пояснюється в статті, роботизовані інструменти створюються з використанням великих даних, які систематизуються за допомогою обробки текстів, написаних природними мовами, машинного навчання та штучного інтелекту "".

На сьогоднішній день на американських біржах діють більше двох тисяч біржових інвестиційних фондів, тобто кожен новий ETF повинен докласти більше зусиль, щоб заявити про себе. Крім того, для емітентів деяких фондів виникає складна ситуація у зв 'язку з присутньою на ринку тенденцією до зниження комісійних виплат, в той час як використання спеціалізованих продуктів дає можливість обґрунтувати підвищення цих платежів. Звичайний біржовий інвестиційний фонд дозволяє отримати всього 0,20 долара на кожну вкладену тисячу доларів, зате розроблені за допомогою ШІ ETF можуть принести комісійні виплати в розмірі від 1,80 до 8 доларів на ті ж інвестиції.


Зростаюча популярність: емітенти продовжують запускати біржові інвестиційні фонди, створені за допомогою штучного інтелекту (на графіку вказана динаміка кількості таких ETF)

Системи Kensho допомагають S & P розробляти методи підбору відповідного портфеля активів. Вони охоплюють всі способи, якими може бути описана галузь, і додають до інструменту суміжні сфери діяльності. Наприклад, боти об 'єднуватимуть акції, пов' язані з безпілотними автомобілями і автоматизованими транспортними засобами, з активами компаній, що займаються літієвими батареями. Для визначення ваги елементів індексу використовується обробка текстів, написаних природними мовами.

Слід визнати, що ван Мойланд цілком усвідомлює, що ці фонди стають швидше "" маркетингом, ніж реальністю "". За його словами, для отримання якісного інструменту подібні боти вимагають спеціальних знань і навичок.

У свою чергу, Пітер Зангарі, глава MSCI з глобальних досліджень і розробки продуктів, стверджує, що штучний інтелект не може замінити людину при проведенні аналізу.

"" Не вийде передати все машині і зупинитися на цьому. Тим не менш, машинне навчання, ШІ, як би ми це не називали, буде грати все більш важливу роль в інвестиційному процесі ", - прокоментував Зангарі.

Без сумніву, роботи відмінно вміють добувати дані там, де людям це не під силу. Вони характеризуються ґрунтовністю підходу, наполегливістю і здатністю обробляти величезну кількість інформації. На сьогоднішній день, принаймні, 20 фондів стверджують, що використовують ШІ в якості структурного елемента системи. Правда, один керований ШІ фонд вже закрився після невдалої спроби залучити інвесторів.

"" Найчастіше організації стверджують, що використовують ШІ, хоча насправді єдине, що вони зробили, - це автоматизували будь-який процес. Це псує картину того, що ми робимо "", - пояснив Bloomberg Арт Амадор, співзасновник EquBot, який управляє двома ETF, що використовують платформу IBM Watson.


Деякі хедж-фонди і комп 'ютерні системи консультування, такі як Betterment LLC і Wealthfront Inc., намагалися використовувати технології, щоб "" підрізати "" конкурентів. Тепер навіть добре відомі і визнані компанії, такі як Blackrock, намагаються наслідувати їх приклад.

"" Настала надзвичайна і захоплююча епоха, хоча насправді ще ніхто повністю не усвідомив цього. Час настав "", - заявив інвестиційний директор BlackRock Джефф Шен.

Найпопулярніше на сайті